量化交易的黑箱形成過程解析

　　很多的投資者認(rèn)為量化交易是一個(gè)不錯(cuò)的交易模式。在前面的文章中我們講過量化套利，今天我們?cè)賮砜戳炕灰缀谙涞南嚓P(guān)知識(shí)。那量化交易的黑箱是如何形成的?具體的相關(guān)形成過程將在下面的內(nèi)容中為大家呈現(xiàn)。

　　一般來說量化交易的黑箱形成的過程是大致相同的，但是很少有向外功蓋的，本文所講的量化交易的黑星形成過程，是本文進(jìn)行揣摩的，在此總結(jié)希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?，具體的內(nèi)容如下。

　　第一：提出一個(gè)交易思路

　　無論你的想法是“市值超過10億就剔除”的小市值輪動(dòng)、或者是“只選擇分紅最多最勤”的紅利企業(yè)思路，或者是多因子，或者是什么“只炒次新”等等，總之投資的想法是非常關(guān)鍵的，至于首先形成自己的交易思路，你才能做下面的動(dòng)作。

　　第二：變成一個(gè)策略

　　有想法比沒有想法要好，但是如果是想當(dāng)然的想法那就不好了。如果當(dāng)你通過一些開放、易得的數(shù)據(jù)對(duì)你的想法進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，發(fā)現(xiàn)3年翻倍。

　　在量化領(lǐng)域，一個(gè)成功的選股策略稱為“因子”，而要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的盈利，你需要有較大的、高質(zhì)量的“因子庫”來支持。

　　第三：搭建一個(gè)量化模型

　　想法變成了策略之后我們就需要搭建量化模型了。其實(shí)這才是量化交易中最為核心的部分。當(dāng)然這一步分的內(nèi)容有很多，這里就不再做過多的介紹，想要了解的朋友，可以私下進(jìn)行資料的查找。我們就從名稱上來理解，那就是你既要追求高利潤(rùn)、還要限制風(fēng)險(xiǎn)，還要降低交易成本。

　　第四：讓機(jī)器跑起來的同時(shí)還要盯著模型

　　當(dāng)量化模型搭建好之后，你就獲得了一個(gè)最優(yōu)目標(biāo)組合，然后就應(yīng)該讓機(jī)器去進(jìn)行交易。當(dāng)然并不是說交給機(jī)器就完事了，此時(shí)的你依然是需要時(shí)刻盯著模型的，因?yàn)闄C(jī)器的理解能力依然無法達(dá)到人腦的程度。

　　比如，你的策略里有一個(gè)限定條件，當(dāng)某只股票當(dāng)日漲停后賣出獲利。但是，如果這個(gè)股票是因?yàn)橹亟M停牌，是有可能連續(xù)漲停的，這個(gè)時(shí)候就需要人為干預(yù)，通過修正參數(shù)和調(diào)整策略來讓模型更好的獲利，而不是在第一個(gè)漲停板就跑掉。

　　以上就是量化交易的黑箱形成過程的講解，相信大家已經(jīng)了解了，只有不斷的學(xué)習(xí)你才能不斷的提升，最后希望大家在今天的交易中能夠有更多的收獲。