一個量化交易模型完整的包含哪些，量化交易模型種類

　　量化交易模型可以看作是一個概念，它將數(shù)理統(tǒng)計應(yīng)用到科學(xué)數(shù)據(jù)中，使數(shù)理統(tǒng)計構(gòu)建的模型得到經(jīng)驗的支持，得到數(shù)值結(jié)果。

　　因為量化模型是高度數(shù)學(xué)化的，根據(jù)它進行交易的客觀性也很強。因此可以規(guī)避有一些人性操作中的弱點，更能夠客觀的獲取收益。從本質(zhì)上說一個由簡單想法組成的程序并不是真正的量化模型，只能說是模型的來源，一個完整的量化模型需要包含有風(fēng)險、交易成本以及組成模型、執(zhí)行模型四項。

　　戰(zhàn)略模型是整個量化交易模型的最核心的內(nèi)容，能夠表示整個戰(zhàn)略模型的盈利能力，包含其選股范圍以及標(biāo)準(zhǔn)；進行交易的信號；止盈止損的位置以及進行投資的期限。

　　風(fēng)險模型則是應(yīng)對于市場中出現(xiàn)的模型，包含有市場風(fēng)險、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險。

　　交易成本則是一些交易傭金費用模型，主要是為了控制投資成本實現(xiàn)成本的控制。

　　投資組合模型則是將上述的模型進行有機組合形成不同的投資組合以及優(yōu)化的模型，后期對于這些模型進行權(quán)重的分配之后實現(xiàn)利益最大化。

　　執(zhí)行模型則是講述的模型進行運用，將各類的模型按照優(yōu)勝略汰的方式進行替換，幫助投資者進行投資完成交易。

　　在瞬息萬變的市場環(huán)境中，投資者很難快速分析大量數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確掌握短期內(nèi)的日常交易市場，但借助量化交易模型達到投資的目的。不過目前在市場上并沒有或者說市場中沒有此類交易的出現(xiàn)，大多數(shù)都是個人或者一些機構(gòu)研究出來，不具有普遍性。股票一天可以買賣幾次也是需要考慮的問題。

　　量化交易策略模型有哪些類型？量化模型大致可以分為以下類型：趨勢型、恢復(fù)型、技術(shù)情感型、價值型/收益型、成長型和質(zhì)量型。

　　1.趨勢跟隨策略

　　趨勢跟隨策略是基于以下基本假設(shè)：市場在一定時間內(nèi)通常朝同一個方向變化，判斷市場趨勢可以作為制定交易策略的依據(jù)。在期貨市場，均線交叉是最常用的趨勢定義。

　　2.均值回復(fù)策略

　　基本理論是價格圍繞其價值中心上下波動，判斷這個中心和波動方向足以捕捉交易機會。統(tǒng)計套利是最常用的均值回收策略，認為同類股票的價值最終會縮水到合理的范圍。

　　3.技術(shù)情緒型策略

　　沒有明確的經(jīng)濟學(xué)理論支撐，預(yù)期收益主要通過跟蹤投資者情緒的相關(guān)指標(biāo)來判斷，如交易價格、交易量、波動性指標(biāo)等。比如觀察期權(quán)市場的看跌認購量和隱含波動率進行現(xiàn)貨擇時，然后在高頻交易中通過限價單賬面的形式判斷近期的市場情緒。

　　4.基于價值/基于利潤的策略

　　基于價值的策略主要用于股票交易。這種策略認為市場傾向于高估高風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險，低估低風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險。因此，如果你在適當(dāng)?shù)臅r候買入高風(fēng)險資產(chǎn)，賣出低風(fēng)險資產(chǎn)，就能獲得收益。常用的指標(biāo)有PE(市盈率)、PB(市盈率)等。常用于多頭和空頭股票。

　　5.增長策略

　　增長策略試圖通過所考慮資產(chǎn)的過去增長水平來預(yù)測未來趨勢。他認為漲價總是有趨勢的，漲價最快的產(chǎn)品通常比同類產(chǎn)品有優(yōu)勢。他要求投資者盡快判斷公司股價是否處于成長期，以便在未來捕捉公司股價的大漲幅。宏觀來看，在外匯市場比較常見，比如持有經(jīng)濟快速增長國家的外匯，這些國家的利率高于經(jīng)濟增長緩慢或處于恢復(fù)期的經(jīng)濟體；股市通常用EPS等指標(biāo)來衡量。

　　6.質(zhì)量導(dǎo)向戰(zhàn)略

　　這種戰(zhàn)略的支持者認為，在其他條件相同的情況下，最好購買或持有高質(zhì)量的產(chǎn)品，而做空或減少持有低質(zhì)量的資產(chǎn)。這種策略更注重受宏觀市場影響較大的資金，的安全。常用的指標(biāo)包括杠桿率、收入波動率、管理團隊水平和欺詐風(fēng)險?；谮厔莺突谄骄謴?fù)的交易策略都依賴于價格數(shù)據(jù)；純技術(shù)情感型的策略比較少見，通常只是作為輔助因素；價值/收入、增長和質(zhì)量戰(zhàn)略都基于基本數(shù)據(jù)。