期指即時套利

　　股指期貨套利即為期指套利，是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場交易，或者同時進(jìn)行不同期限，不同(但相近)類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利同樣分為期現(xiàn)套利，跨期套利，跨市套利和跨品種套利。股票指數(shù)期貨套利與商品套利的比較，總體上看，股指期貨套利和商品套利都是期貨套利交易的一種類型，其原理都是在市場價格關(guān)系處于不正常狀態(tài)下進(jìn)行雙邊交易以獲取低風(fēng)險差價。而本篇中上述套利我們都不用，我們這里要講述的是比較適合大眾散戶的期指即時套利，即為同一合約的買賣差價，利用其波動賺取即時利益。

　　下面我們舉一個例子，

　　以IF 1405合約來說，其波動是很大的，就像股票的走勢一樣?？梢栽O(shè)定一個范圍內(nèi)套利。IF 1405為什么波動比較大：因?yàn)镮F 1405的交割是以滬深300指數(shù)為標(biāo)的的，而滬深300為滬深中選出的300只標(biāo)的股。所以股票波動時，滬深300指數(shù)波動，那么做期指的都參考滬深300指數(shù)買賣。所以投資者就可以通過參考大盤或者滬深300指數(shù)來操作股指期貨套利，為即時套利。更甚者，可以選出滬深300中的一些權(quán)重股作為參考來操作股指期貨套利，因?yàn)橹髁τ袝r為了獲利常常會通過操縱權(quán)重股達(dá)到目的，如果此時你通過觀察滬深300中的權(quán)重股的走勢而順勢買賣期指合約，那么即時便會有不菲收益(期指走勢要稍滯后大盤)。

　　一種程式化的即時套利手法：在指數(shù)波動范圍內(nèi)低點(diǎn)設(shè)定一個多單買單，在高點(diǎn)位設(shè)置一個空單賣單。這樣指數(shù)波動時便在低位買入，同時波動到高位時賣空。在這個過程中當(dāng)合約成交后，多單選擇高位平倉，空單選擇低位平倉，這樣賺取的都是差利。一天中甚至可以操作幾個來回。但是操作時要設(shè)定止損位，對操作熟練程度也有要求。同時這種操作嚴(yán)格來說不安全，有弊端，那就是指數(shù)單邊波動時，如果不設(shè)止損，會虧的很慘。

　　以上就是本篇所要講的期指即時套利。這種手法相信會比較適合實(shí)例比較弱小的散戶，因?yàn)槲覀儾荒茏笥沂裁?，只能學(xué)好自己的技術(shù)，去順勢而為，賺取差利。