期指套利的問題和對(duì)策

來源：【贏家江恩】責(zé)任編輯：shujianyu添加時(shí)間：2014-04-29 15:53:24

　　股指期貨的套利機(jī)制保證了它本身的價(jià)格合理形式。其中期現(xiàn)套利是期指和現(xiàn)貨之間聯(lián)動(dòng)的最有效手段。擁有成熟的套利機(jī)制那么你將在證券市場(chǎng)中如魚得水。但是期指套利也有一些問題，有問題就有對(duì)策。

　　期指套利在實(shí)際交易中的問題：在證券市場(chǎng)中，由于股指期貨和股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的相關(guān)性，二者之間可以互相影響。所以會(huì)出現(xiàn)一些問題，比如空單壓境時(shí)，會(huì)影響整個(gè)股市的士氣，造成大盤上不去。因?yàn)槎咧g有聯(lián)動(dòng)性，所以在期指中的空單希望股指下落，賺取利益，那么空單中的一些機(jī)構(gòu)大戶便會(huì)通過現(xiàn)貨市場(chǎng)賣出大量滬深300成分股，造成指數(shù)下落，達(dá)到其平倉獲利目的，這便影響了大盤正常走勢(shì)，使大盤指數(shù)在低位震蕩，每每上漲一頂幅度，便遭逢大量做空，盡管如此操作，有時(shí)可以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，但還是遭到了廣大投資者的詬罵。

　　期指套利之間有一定的關(guān)系，但是市場(chǎng)也有自身的發(fā)展關(guān)系。一旦有一天市場(chǎng)按照自己的發(fā)展關(guān)系走時(shí)，那么再去參考股指期貨沒有多大意義了?？傊壳盃顩r下，我們散戶投資者不能改變什么，可以依靠期現(xiàn)之間的關(guān)系進(jìn)行操作。

　　期指套利主要就是利用期貨指數(shù)和股票現(xiàn)貨之間的偶然性機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)套利。這種套利必須抓住機(jī)會(huì)，因?yàn)檫@種機(jī)會(huì)稍縱即逝。

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