商品期貨的趨強避弱套利策略

　　商品期貨套利在現(xiàn)如今已經(jīng)被很多投資者所青睞，商品期貨已經(jīng)逐步的成為期貨市場的特點。商品期貨套利的策略是什么?眾多的期指套利交易中，投資者更喜歡哪一種方式進行商品期貨套利呢?下面就為大家揭曉答案。

　　套利交易的特點就是風險低收益相對穩(wěn)定，這是很多投資者選擇它的原因之一。在我國，期貨公司可以為證券公司、基金公司等機構向交易所申請交易編碼，國內基金專戶產(chǎn)品參與商品期貨已經(jīng)沒有什么障礙。那么哪一種套利方式是券商更喜歡的?

　　期現(xiàn)套利、跨市場套利、跨品種套利以及跨期套利等等眾多類型的套利中，券商資管、公募基金專戶等金融機構投資者最為適合采用跨品種套利和跨期套利。套利方法首選以市場價格為分析基礎的統(tǒng)計法。

　　關于商品期貨套利案例分析，在前面已經(jīng)講過了，如果想要了解可以點擊進入。從商品期貨的套利案例中，我們就看到商品期貨套利的核心。它的核心思想就是趨強避弱。商品期貨的趨強避弱套利策略是怎樣的呢?詳細的介紹如下。

　　趨強避弱就是買入相對較強的合約賣出相對較弱的合約，買強賣弱。趨強避弱套利的關鍵點在于把握兩個合約的強弱關系之間的轉換，尋找其他轉換的臨界點。我們觀察到商品期貨跨期合約間價差主要為窄幅震蕩的波動特點，這就表明了跨期價差較少出現(xiàn)趨勢性的大幅度上漲或者下跌，也就是：甲合約難持續(xù)強于乙合約，兩個合約的強弱轉換較快。

　　因此，我們可以設計以移動均值回歸為核心的跨期套利策略，并通過偏度和峰度進行了改進，該策略的核心思想是抓價差的反轉效應，當價差大于一定閥值時，合約間的強弱關系隨時可能出現(xiàn)反轉，我們做空價差;反之，當價差小于一定閥值時，我們做多價差;等待價差回歸均衡位。

　　以上就是有關商品期貨的趨強避弱套利策略的介紹，相信大家對此已經(jīng)非常了解了，如果您想要了解商品期貨投資的方式，可以點擊進入!最后，期望大家投資順利!