期指套利操作中的模擬誤差是怎么產生的

　　想要進行在期指交易中獲得利潤，那么只有將合約的理論價格定的合理，你才能獲得盈利。期指套利操作中有模擬誤差，那么期指套利操作中的模擬誤差是怎么產生的?今天就跟隨小編來詳細的了解下吧!

　　模擬誤差是什么?有一種準確的套利交易，這種交易就是買進或者賣出的股指期貨合約的同時，一定要賣出或買進其對應的股票組合。當然如果在實際交易中，并沒有出現(xiàn)這種準確的套利，而是實際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，而導致的二者未來的走勢或回報不一致，就會導致期間一定存在誤差，這就是“模擬誤差”。

　　期指套利操作中的模擬誤差是怎么產生的?它所產生的原因就是：組成指數(shù)的成份股太多，所以想要在較短的時期內，邊買進或賣出這么多的股票那么難度系數(shù)是非常大的，這里還要說一點準確的牟尼會大大增加交易的成本。如果是組成指數(shù)的成分股不多，但是由于指數(shù)大多是以市值為比例構造(本文由贏家江恩財富網www.debralofranco.com提供)，嚴格按比例復制很可能會產生零碎股，這也會產生模擬誤差。

　　對于模擬誤差的產生，相信大家已經了解了，那么模擬誤差會給套利交易者原先的利潤預期帶來的一定的影響。那么，它會有什么樣的影響呢?例如，在期價高出無套利區(qū)間上界5個指數(shù)點，交易者進行正向套利，在理論上是到交割期間可以穩(wěn)定賺5個點，但是如果買進的股票組合道交割期落后與指數(shù)5個點，那么套利者的而利潤將為零。

　　股票持有的成本組成就是有資金占用成本與持有期內可能得到的股票分紅紅利。如果資金占用的陳本大于持有期內可能得到的股票分紅紅利時，凈持有成本大于零，反之則是小于零，所以股市期貨的理論價格的制定，一定要合理，只有這樣，才能通過套利交易獲利潤!

　　以上就是有關期指套利操作中的模擬誤差產生介紹，相信大家對此已經學會了，如果想要學習更多知識，關注贏家財富網，這里每天都會更新一些金融知識，你可以每天學習一點點，那么積累下來，你就會學習很多的投資技巧。最后，推薦您閱讀：股票僵牢與盤檔的定義l!

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