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股指期貨套利策略有哪些

來(lái)源：【贏家江恩】責(zé)任編輯：liangyanning添加時(shí)間：2014-06-25 18:10:00
　　市場(chǎng)中股指期貨合約以股票價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合約，期貨指數(shù)和現(xiàn)貨指數(shù)維持著一定的動(dòng)態(tài)聯(lián)系，但期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)有時(shí)會(huì)產(chǎn)生偏離，當(dāng)偏離超出一定范圍時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)。
　　
　　在市場(chǎng)中的股指期貨合約以統(tǒng)計(jì)套利模型為基礎(chǔ)，即便近期市場(chǎng)中沒(méi)有明顯的期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)，主力合約一度還處于貼水狀態(tài)，但是仍然可以運(yùn)用統(tǒng)計(jì)套利模型，對(duì)期貨和現(xiàn)貨的基差和跨期合同間的價(jià)差進(jìn)行觀測(cè)，確定價(jià)差的合理區(qū)間，從而發(fā)現(xiàn)程序化交易的套利依據(jù)。
　　
　　除套利模型之外，還要注意的一點(diǎn)是到期日效應(yīng)或者說(shuō)是結(jié)算價(jià)套利方法。到期合約結(jié)算日的期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)在以往表現(xiàn)得較為明顯，每到結(jié)算日都會(huì)出現(xiàn)大盤異動(dòng)的過(guò)山車走勢(shì)及后的逼空現(xiàn)象。
　　
　　從歷史走勢(shì)中，期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)被市場(chǎng)多次應(yīng)用在操作中，遠(yuǎn)月或者隔季合約在幾次逼空的行情中升幅客觀，可以作為短線套利的對(duì)象。
　　
　　市場(chǎng)中股指期貨交易的方式眾多，具體內(nèi)容可以參考文章：股指期貨有幾大交易方式呢？
　　
　　

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